Индикатор VWAP

Индикатор VWAP (Volume-Weighted Average Price) — это средняя цена взвешенная по объему. VWAP отображается непосредственно на графике цены. Расчет индикатора начинается с открытием торгов и продолжается до закрытия, то есть происходит внутри дня. Поэтому VWAP и предназначен главным образом для торговли внутри дня. Для расчета индикатора необходимо кумулятивное значение произведения объема и типичной цены разделить на кумулятивный объем.

Положение текущего уровня цен относительно индикатора VWAP может указать на приоритетное направление движения внутри дня: если цены находятся ниже индикатора, то преобладает движение вниз; если цена находится выше индикатора, то преобладает движение вверх.

Индикатор VWAP — применение

VWAP для определения активности крупных игроков

Так как индикатор VWAP рассчитывает цену, взвешенную по объему, то его значения будут соответствовать местам с высоким уровнем ликвидности. Это свойство позволяет определить внутри дня потенциальные точки активности крупных игроков. Индикатор не указывает непосредственно на крупные ордера в какую-либо сторону. Он отражает уровень цен с относительно высоким объемом, который является следствием высокой ликвидности необходимой крупным игрокам для осуществления сделок.

Тест основной линии индикатора часто сопровождался увеличением объема, пробой локального уровня поддержки подтвердил движение вниз, график акций Google (GOOG), M5

Определение уровней перекупленности и перепроданности с помощью индикатора VWAP

VWAP обычно отображается с дополнительными линиями выше и ниже индикатора. Они располагаются на расстоянии определенного числа стандартных отклонений от основной линии индикатора и указывают на возможные уровни перекупленности (линии выше основной) и перепроданности (линии ниже основной).

Тест уровня 2 стандартных отклонений от VWAP сопровождался ростом объема и как минимум временной остановкой движения, график фьючерса на EUR/USD (6E), M5

Также VWAP можно использовать для оценки уровня входа в сделку. Лонг ниже индикатора может быть признаком хорошего входа, так как сделка на покупку была открыта ниже среднего уровня цен. Шорт выше значений индикатора будет говорить о продаже выше среднего уровня цен.

VWAP предназначен для анализа рынка внутри дня. Положение текущих цен относительно индикатора позволяет наглядно определить приоритетное направление движения, а также возможное наличие перепроданности и перекупленности на рынке. Следует помнить, что данный индикатор является кумулятивным, то есть по мере развития дня все большее число данных включается в расчет значения индикатора. Это приводит к тому, что VWAP более чувствителен к изменениям в начале расчета и с течением времени его чувствительность снижается. Для повышения эффективности индикатор VWAP необходимо сочетать с другими методами анализа поведения цены и применять с учетом общей ситуации на рынке.

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade) и NinjaTrader.