Индикатор Ишимоку

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) – комплексный технический индикатор, который предназначен для определения текущего состояния рынка (тренд или флэт) и уровней поддержки и сопротивления. Индикатор разработан таким образом, чтобы трейдер мог определить ключевые характеристики рынка на текущий момент без использования дополнительных индикаторов.

Индикатор Ишимоку состоит из 5 линий:

Tenkan-Sen
Kijun-Sen
Senkou Span A
Senkou Span B
Chikou Span

При первом взгляде индикатор Ишимоку выглядит сложным и запутанным, однако, даже после поверхностного ознакомления с сутью индикатора и значением составляющих его линий, все становится на свои места.

Индикатор Ишимоку — линия Tenkan-Sen

Показывает среднее между максимумом и минимумом за первый промежуток времени. Tenkan-Sen обычно рассчитывается за 9 прошлых периодов. Формула расчета следующая:

Tenkan-Sen = (Highest High – Lowest Low)/2

По своей сути это одна из трех средних (вторая — Kijun-Sen, третья — Senkou Span B) используемая в индикаторе Ишимоку. Отдельно значение Tenkan-Sen интерпретируется также, как и быстрые скользящие средние (moving average).

Индикатор Ишимоку — линия Kijun-Sen

Показывает среднее между максимумом и минимумом за второй промежуток времени, используется для определения более среднесрочной тенденции. Формула расчета аналогична расчету линии Tenkan-Sen за исключением периода, за который берутся экстремумы:

Kijun-Sen = (Highest High – Lowest Low)/2

При расчете линии Kijun-Sen обычно используется период 26, то есть по своей сути – это скользящая средняя (moving average) за 26 предыдущих периодов (баров, свечей…).

Использование линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen

Индикатор Ишимоку: линии Tenkan и Kijun на графике APPLE (AAPL), D1

Индикатор Ишимоку: линии Tenkan-Sen и Kijun-Sen на графике EUR/USD, H1

Tenkan-Sen обычно рассматривается в сочетании с линией Kijun-Sen для определения возможного импульса. Сигналы на покупку рассматриваются когда линия Tenkan-Sen находится выше линии Kijun-Sen; аналогично, сигналы на продажу рассматриваются когда линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen.

Также возможно использование Tenkan-Sen в качестве краткосрочного уровня поддержки, а линии Kijun-Sen как индикатора текущего направления рынка.

При использовании индикатора Ишимоку следует помнить, что линия Tenkan-Sen является более чувствительной к изменению цены, чем Kijun-Sen так как рассчитывается за более короткий промежуток времени. Соответственно, линия Kijun-Sen менее чувствительна к колебаниям цены. Когда линия Tenkan-Sen пересекает Kijun-Sen снизу вверх – это бычий сигнал, когда Tenkan-Sen пересекает Kijun-Sen сверху вниз – это медвежий сигнал. Пересечение линий обычно используется для открытия сделки, то есть интерпретация в данном случае аналогична использованию скользящих средних (MA — moving average).

Индикатор Ишимоку — линия Senkou Span A

Элемент индикатора Ишимоку, который используется для определения импульса и будущих зон поддержки и сопротивления. Senkou Span A всегда строится вместе с Senkou Span B, а область между этими двумя линиями заштриховывается (для этой области обычно используется название «облако Ишимоку») и используется трейдерами для определения будущих уровней поддержки/сопротивления. Для расчета линии Senkou Span A используется следующая формула:

Senkou Span A = (Tenkan-Sen — Kijun-Sen)/2

Индикатор Ишимоку — линия Senkou Span B

Элемент индикатора Ишимоку который используется для построения облака Ишимоку. Senkou Span B всегда строится вместе с линией Senkou Span A, область между двумя линиями заштриховывается. Для расчета Senkou Span B используется следующая формула:

Senkou Span B = (Highest High – Lowest Low)/2

Формула расчета Senkou Span B аналогична формулам для линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen с отличием в расчетном периоде, за который берутся экстремумы. По сути, Senkou Span B – самая медленная скользящая средняя (moving average), используемая в индикаторе Ишимоку. Для расчета Senkou Span B используется третий временной интервал (самый большой), обычно 52.

Использование линий Senkou Span A и Senkou Span B (облака Ишимоку)

Индикатор Ишимоку: линии Senkou Span A, Senkou Span B и облако Ишимоку на графике APPLE (AAPL), D1

Индикатор Ишимоку: линии Senkou Span A, Senkou Span B и облако Ишимоку на графике EUR/USD, H1

Так называемое облако Ишимоку (kumo по-японски) представляет собой заштрихованную область на графике между линиями Senkou Span A и Senkou Span B при отображении индикатора Ишимоку. Считается, что когда Senkou Span A находится ниже линии Senkou Span B – тенденция нисходящая; когда Senkou Span A выше линии Senkou Span B – тенденция восходящая. Если цена находится выше облака — тренд восходящий (бычий тренд); если цена ниже облака — тренд вниз (медвежий тренд); если цена находится в облаке – на рынке флэт.

Линии, образующие облако Ишимоку, часто используются для предсказания разворота текущего тренда. В качестве сигнала изменения тенденции используется пересечение Senkou. Когда Senkou Span A пересекает снизу вверх Senkou Span B и остается выше – тренд явно восходящий, облако обычно раскрашивается в зеленый цвет. Когда Senkou Span A пересекает сверху вниз Senkou Span B и находится ниже – тренд явно нисходящий, облако обычно раскрашивается в красный цвет.

Многие считают облако Ишимоку наиболее важным компонентом индикатора Ишимоку, так как оно отражает текущее и историческое поведение цены. Облако можно интерпретировать и как простую зону поддержки/сопротивления. Причем данная зона формируется с учетом волатильности рынка, что позволяет ей быть более гибкой по отношению к текущим рыночным условиям. Зависимость облака Ишимоку от волатильности повышает вероятность продолжения движения при выходе цены из зоны облака, позволяя отфильтровать большую часть ложных движений.

Индикатор Ишимоку — линия Chikou Span

Компонент индикатора Ишимоку который показывает последнюю цену закрытия, сдвинутую назад на второй временной интервал (который используется для расчета линии Kijun-Sen, обычно 26).

Использование линии Chikou Span

Индикатор Ишимоку: линия Chikou Span на графике APPLE (AAPL), D1

Индикатор Ишимоку: линия Chikou Span на графике EUR/USD, H1

Линию Chikou рекомендуется использовать в качестве подтверждения приоритетного направления для трейдинга. Считается, что когда Chikou Span выше цены закрытия — тенденция восходящая, когда Chikou Span находится ниже цены закрытия — тенденция вниз.

Некоторые трейдеры используют Chikou Span для определения отката. В данном случае они интерпретируют пересечение цены линией Chikou как сигнал, что текущий импульс выдохся и идет пулбэк.

Индикатор Ишимоку — применение

Трейдеры используют как отдельные сигналы различных элементов индикатора Ишимоку (о них мы говорили выше), так и комплексное сочетание всех его составляющих.

В классической интерпретации индикатора Ишимоку сильный сигнал на покупку возникает, когда линия Tenkan-Sen пересекает Kijun-Sen снизу вверх, причем сигнал должен возникать выше облака Ишимоку (Kumo). Сильный сигнал на продажу возникает в противоположной ситуации. Если сигнал пересечения линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen появляется в облаке Ишимоку, то он считается средним по силе.

При использовании индикатора Ишимоку следует помнить, что его создатель, Хосода Гоичи, применял свои исследования для анализа японского фондового индекса Nikkei и параметры индикатора Ишимоку были адаптированы именно под этот инструмент с учетом характера его движения в то время. В наших примерах мы использовали стандартные настройки индикатора Ишимоку в платформах thinkorswim и MetaTrader 4. Чтобы применять индикатор Ишимоку наиболее эффективно, вероятно потребуется индивидуальная настройка его параметров, которая будет зависеть от торгуемого инструмента и рабочего временного интервала.

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade), MetaTrader 4.