Rate of Change индикатор ROC

Индикатор Rate of Change (ROC) показывает степень и направление изменения цены за определенный период времени, то есть насколько интенсивно движется цена. До тех пор пока цены растут, индикатор будет положителен, причем, чем быстрее растут цены, тем выше значения индикатора. Аналогично и для отрицательных значений индикатора ROC — они свидетельствуют о снижении цен и, чем интенсивнее падение, тем ниже опускаются значения индикатора.

Методика расчета значений Rate of Change проста:

ROC = ((C — Cn) / Cn ) * 100

ROC — текущее значение индикатора Rate of Change
C — текущая цена закрытия
Cn — цена закрытия n баров/свечей назад (n — период индикатора)

Rate of Change — как применять индикатор ROC

Rate of Change показывает скорость изменения цены по отношению к предыдущему периоду. Индикатор чаще всего используется для определения уровней перекупленности и перепроданности. Чем выше поднимается ROC, тем более перекупленным считается инструмент (предпосылка к падению). Чем ниже значение ROC, тем существенней перепроданность инструмента (предпосылка к росту).

Определение перекупленности и перепроданности с помощью индикатора Rate of Change

Оптимальными условиями для применения индикатора Rate of Change является движение цены в горизонтальном диапазоне. Это существенно упрощает определение вероятных точек разворота движения. Верхние значения индикатора подразумевают наличие перекупленности, а нижние значения указывают на перепроданность. Значения уровней перекупленности и перепроданности индикатора ROC зависят в первую очередь от волатильности торгового инструмента и определяются индивидуально для каждого актива.

Выход индикатора ROC из зон перекупленности и перепроданности, график AUD/USD, H1

При наличии направленного движения индикатор ROC также может быть полезен. Обычно тренд сопровождается периодическими коррекционными движениями (так называемыми откатами). В этом случае Rate of Change используют для входа в направлении основной тенденции: при тренде вверх рассматриваются варианты покупки из зоны перепроданности, при тренде вниз приоритет отдается продажам из зоны перекупленности. При входе во время коррекций основного движения обычно используют менее глубокие значения для соответствующих зон.

Сигналы индикатора ROC в направлении основного движения, график акций Micron Technology (MU), D1

Необходимо помнить, что перекупленность и перепроданность указывают лишь на наличие определенных предпосылок для разворота. Во время направленной тенденции Rate of Change может долгое время находиться в зонах без разворота движений: при тренде вверх Rate of Change может долго показывать перекупленность, а во время тренда вниз перепроданность, без разворота движения.

Пересечение индикатором Rate of Change нулевой линии

В качестве сигналов индикатора ROC также иногда используют простое пересечение центральной линии. Когда Rate of Change пересекает центральную линию сверху вниз, возникает сигнал на продажу. Сигнал на покупку возникает при пересечении центральной линии снизу вверх.

Сигналам на пересечение нулевой линии должен предшествовать заход индикатора ROC в зону перекупленности (для сигнала на продажу) или перепроданности (для сигнала на покупку).

Индикатор ROC пересекает нулевую линию после выхода из зон, график фьючерса E-mini S&P 500 (ES), M5

Несмотря на то, что Rate of Change относится к осцилляторам (индикаторам колеблющимся в диапазоне), дивергенции на нем обычно не рассматриваются. Считается, что дивергенция индикатора ROC генерирует слишком много ложных сигналов.

В большинстве случаев Rate of Change используется для поиска разворотов движения. Для эффективного применения индикатора ROC его сигналы желательно сочетать с другими методами анализа поведения цены, а также обязательно учитывать общую картину на рынке (тренд или движение в горизонтальном диапазоне).

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade), NinjaTrader, MetaTrader.