Стохастик (stochastic)

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) или стохастик (stochastic) отражает положение цен закрытия относительно диапазона движения за заданный интервал времени. Был разработан Джорджем Лэйном (George Lane). В основе индикатора наблюдение, что по мере роста инструмента, дневные цены закрытия стремятся к верхней части ценового диапазона, а при падении закрытие дня обычно происходит ближе к нижней части диапазона.

Расчет значений индикатора стохастик (stochastic)

Стохастик состоит из двух линий, колеблющихся в диапазоне от 0 до 100. Основная линия %K показывает отношение разницы между закрытием и минимумом к разнице между максимумом и минимумом. Вторая линия %D индикатора является сигнальной и рассчитывается как скользящее среднее линии %K за определенный период. В виде формул расчет линий выглядит следующим образом:

%Kn = ((Close — MINn) / (MAXn — MINn)) * 100
%D = SMA(%K)

n — период расчета для линии %K, часто по умолчанию используется 14
Close — текущая цена закрытия
MINn — минимальное значение цены за весь период n
MAXn — максимальное значение цены за весь период n
SMA(%K) — простое скользящее среднее линии %K за определенный период (обычно используют период 3)

В большинстве платформ доступны 3 различные версии стохастического осциллятора:

• быстрый (stochastic fast)
• медленный (stochastic slow)
• полный (stochastic full)

Быстрый стохастик (stochastic fast) соответствует оригинальной формуле, представленной Джорджем Лэйном (методика расчета приведена выше). Фактически автор индикатора использовал линию %D (3 SMA основной линии) для поиска сигналов, основанных на дивергенции.

Медленный стохастик (stochastic slow) учитывает эту особенность в интерпретации сигналов. В качестве основной линии в нем используется уже сглаженная линия %K. То есть фактически, в медленной вариации индикатора линия %K равна линии %D из быстрого стохастика. Линия %D в медленном варианте будет рассчитывается как SMA линии %K медленного стохастика, то есть по сути применяется двойное сглаживание по отношению к базовой линии %K.

Полный стохастик (stochastic full) представляет собой версию индикатора в которой сразу доступны все этапы настройки на пути от быстрого к медленному: помимо выбора периода расчета, дополнительно есть возможность настроить любой из двух уровней сглаживания базовой линии %K.

3 версии индикатора стохастик, график акций The TJX Companies (TJX), D1

Стохастик (stochastic) — применение

Согласно Лэйну, стохастик отражает движущую силу цены, и эта сила обычно изменяет направление своего движения раньше цены. Исходя из этого, в качестве основных сигналов для определения разворота, Лэйн предложил использовать дивергенции индикатора stochastic и цены. Так как стохастический осциллятор колеблется в диапазоне от 0 до 100, его также можно использовать для определения моментов перекупленности и перепроданности.

Определение перекупленности и перепроданности с помощью стохастика

Так как стохастический осциллятор колеблется в диапазоне от 0 до 100, настройка уровней для определения перекупленности и перепроданности довольно проста. Классическими признаком перекупленности считаются значения выше 80, признаком перепроданности значения ниже 20. Популярными являются также уровни 85 и 15.

Сигналы перекупленности и перепроданности обычно используют во время движения цены в рамках определенного диапазона. Сигнал на покупку возникает при выходе индикатора стохастик из зоны перепроданности, сигнал на продажу — при выходе из перекуплености.

Линиями отмечены сигналы, сформированные при выходе из зон 20 и 80, график фьючерса евро (6E), D1

Когда stochastic в зоне перекупленности, это указывает на то, что цена находится у своих верхних значений за период построения индикатора. Но для тренда это является признаком силы. В итоге, во время продолжительного роста, стохастический осциллятор может долго показывать состояние перекупленности без разворота движения. Аналогичные выводы можно сделать и для движений вниз. Однако, при наличии явного приоритета в направлении движения, можно использовать сигналы индикатора стохастик для входа по тренду.

Сигналы индикатора стохастик в направлении тренда, график золота (GOLD), M5

Дивергенции индикатора stochastic

Во время дивергенций динамика экстремумов цены противоречит динамике экстремумов индикатора. На перепроданном рынке следует обратить внимание на более низкие минимумы цены при более высоких низинах индикатора (бычья дивергенция). Такое расхождение считается признаком слабости падения.

Бычья дивергенция, график акций JPMorgan Chase (JPM), D1

На перекупленном рынке стоит обращать внимание на ситуацию, когда стохастик формирует ряд более низких вершин, а цена делает более высокие вершины (медвежья дивергенция). Это говорит о наличии предпосылок для разворота движения вниз.

Медвежья дивергенция, график акций WellPoint (WLP), D1

В качестве подтверждения разворота после дивергенции часто используют пробой ближайшего уровня поддержки или сопротивления.

Стохастик также можно использовать для поиска обратных дивергенций. Обратная бычья дивергенция формируется когда цена делает более низкую вершину, а индикатор более высокую вершину по сравнению с предыдущей, что говорит о силе восходящего движения. Для входа по этому сигналу используются дополнительные признаки. Например, пробой уровня сопротивления или отскок индикатора stochastic от уровня перепроданности.

Обратная бычья дивергенция, график акций Autodesk (ADSK), D1

Обратная медвежья дивергенция формируется когда цена делает более высокую низину, а индикатор более низкую низину по сравнению с предыдущей, что говорит о силе падения. Для входа по этому сигналу можно использовать те же дополнительные признаки: пробой уровня поддержки или отскок индикатора стохастик от уровня перекупленности.

Обратная медвежья дивергенция, график акций MetLife (MET), D1

Создатель индикатора, Джордж Лэйн, особое место среди сигналов отводил дивергенции динамики стохастика и цены. Данный индикатор можно использовать не только во время нахождения цены в диапазоне, но и при наличии тренда (для входа в направлении основного движения). При использовании индикатора следует помнить, что оптимальные параметры зависят в первую очередь от Вашего торгового инструмента. Для эффективного применения сигналы стохастика необходимо сочетать с другими элементами технического анализа.

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade), NinjaTrader, MetaTrader.