Parabolic SAR параболик

Parabolic SAR — технический индикатор, разработанный Уэллсом Уайлдером (Welles Wilder), применяется для анализа трендовых рынков. Когда цена в восходящем тренде, параболик находится под ней и поднимается по мере развития движения до пересечения вверху. При тренде вниз, parabolic SAR находится выше цены и сходится с ней в нижней части движения. SAR (Stop And Reverse) в названии является отсылкой к тому, что индикатор останавливается и разворачивается при его пересечении с ценой.

Уайлдер опубликовал описание parabolic SAR в своей книге в 1978 году (Wilder, J. Welles. New Concepts in Technical Trading Systems). Там же был представлен ряд других популярных индикаторов: ATR (Average True Range), RSI (Relative Strength Index), ADX (Average Directional Index). Методика расчета parabolic SAR довольно сложна и содержит переменные условия (при необходимости ее можно найти в книге Уайлдера). Не будем углубляться в детали расчета индикатора и перейдем к практическим моментам.

Parabolic SAR — применение

Параболик является трендовым индикатором. Когда цена пересекает parabolic SAR, то он начинает строиться с другой стороны. После переключения на противоположную сторону, максимум или минимум цены за предыдущий период становится начальным уровнем для построения индикатора. Переключение является признаком окончания тренда, то есть вероятно начало коррекции (отката) или разворота.

Переключение индикатора параболик при смене направления движения, график фьючерса на золото (GC), M15

Parabolic SAR — защита прибыли

При наличии направленного движения, уровни parabolic SAR обычно используются для трейлинга (передвижения стоп-ордера по мере развития движения).

При развороте тренда вверх цена пересечет параболик, и он будет строиться ниже цены. Во время движения индикатор будет только расти, так как parabolic SAR никогда не снижается при индикации восходящего тренда. В случае покупки, перемещение защитного стоп-ордера на уровни индикатора поможет защитить прибыль.

parabolic SAR при развороте тренда вверх, USD/JPY, H1

При развороте тренда вниз цена пересечет параболик. Теперь индикатор будет строиться выше цены, и, по мере развития движения, будет двигаться только вниз. Parabolic SAR будет следовать за ценой, показывая возможные уровни для постановки защитного стоп-ордера. Так как при индикации падения значения индикатора не увеличатся, он позволит защитить прибыль от продажи.

parabolic SAR при развороте тренда вниз, график акций HCP (HCP), D1

Настройка параметров parabolic SAR

Для настройки parabolic SAR обычно доступно 2 параметра: шаг (ускорение) и максимальный шаг. Уайлдер рекомендовал использовать для шага значение .02, а для максимального шага .20.

Шаг (он же фактор ускорения) определяет чувствительность индикатора. Чем больше значение шага, тем более чувствителен индикатор к изменениям цены. Если установить слишком высокое значение, параболик будет переключаться на разные стороны цены слишком часто, усложняя таким образом интерпретацию. Снижение значения шага приведет к росту расстояния между индикатором и ценой: чувствительность снизится и развороты параболика будут происходить реже.

Влияние изменения настроек шага, график акций HCP (HCP), D1

Чувствительность параболика можно изменять и с помощью параметра максимальный шаг: чем ниже значение максимального шага, тем ниже чувствительность (parabolic SAR дальше от цены). И наоборот, чем выше значение максимального шага, тем выше чувствительность (параболик ближе к цене, индикатор чаще разворачивается).

Изменение настроек максимального шага при стандартном значении ускорения (шага), график акций HCP (HCP), D1

Изменение максимального шага влияет на индикатор не так сильно, как предыдущий параметр. «Шаг» обладает большим весом, так как он определяет значение фактора ускорения.

Parabolic SAR разработан как инструмент следования за трендом, при отсутствии направленного движения его применение не эффективно. Поэтому данный индикатор необходимо сочетать с другими методами анализа цены. Уайлдер рекомендовал сначала определить наличие тренда, а потом уже использовать parabolic SAR в направлении основного движения. То есть индикатор parabolic SAR применяется в первую очередь для определения точек выхода из рынка. Эффективность сигналов любого индикатора во многом зависит от характеристик анализируемого актива. Подходящие настройки в сочетании с направленным движением могут сделать параболик полезным инструментом в арсенале трейдера.

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade), NinjaTrader, MetaTrader.